一、基本情况

姓名：潘冠中

职称：教授

学历/学位：博士

研究方向：金融科技、资产定价

工作邮箱：panguanzhong@126.com

二、个人介绍

教育背景：

2014年8月-2019年5月：华盛顿州立大学，金融学博士，金融学专业

2002年3月-2005年1月：上海财经大学，经济学博士，金融学专业

1999年9月-2002年3月：湖南大学，管理学硕士，企业管理专业

1993年9月-1996年7月：湖南商学院，酒店管理专业大专毕业

工作经历：

2005年1月至今：云南财经大学金融学院

1996年8月-1999年8月：湖南长沙市饮食公司火宫殿酒家

研究成果

《金融计量学》，姜近勇、潘冠中，2011，中国财政经济出版社

英文发表：

Speculation or hedging?—Options trading prior to FOMC announcements, with George Jiang, Journal of Futures Markets, 2022, 42(2): 212-230.

Market Reactions to Central Bank Interest Rate Changes: Evidence from the Chinese Stock Market, with George Jiang and Jun Hu, Asia-Pacific Journal of Financial Studies,2020, 49(5), 803-831.

Analysis of High Frequency Data in Finance: A Survey, with George Jiang, Frontiers of Economics in China: Selected Publications from Chinese Universities, 2020, 15(2):141-166.

Biases in CAPM Beta Estimation, with Linda H. Chen, George Jiang, and Kevin X. Zhu, Advances in Investment Analysis and Portfolio Management (AIAPM), 2017, 8, 83-103.

Option Pricing when Changes of the Underlying Asset Prices Are Restricted, with George Jiang and L. Shi, Journal of Mathematical Finance, 2011, 1, 28-33.

中文发表：

单因子利率期限结构模型参数估计的数据选择 《数量经济与技术经济研究》2004年第9期

单因子利率期限结构模型的极大似然估计——对中国货币市场利率的实证分析          （第一作者）《财经研究》2004年第10期

单因子利率期限结构模型的广义矩估计及对中国货币市场的实证检验（第二作者）《数量经济与技术经济研究》2006年第1期

应该用哪一个模型来描述中国货币市场利率的动态变化？（第一作者）《数量经济与技术经济研究》2006年第12期

三、教授课程

Data Analysis Tools and Methods（全英文授课），金融工程学（双语），金融风险管理（双语），投资学，Fin325 – Introduction to Financial Management (全英文授课, Washington State University)